More

    Cách hình dung lại mô hình rủi ro trong tài chính bền vững

    Từ ngày 8-9 tháng 12 năm 2020, Finextra và ResponsibleRisk đã tập hợp các chuyên gia trong không gian tài chính bền vững để thảo luận về cách các bên liên quan có thể hình dung lại vai trò của mô hình rủi ro.

    Sau sự kiện, Finextra đã tạo ra một bản ghi trực quan, làm sáng tỏ một số câu hỏi chính được nêu ra trong sự kiện, chẳng hạn như: Những thách thức và cơ hội để quản lý rủi ro làm việc với dữ liệu thay thế để thông báo các quyết định tín dụng là gì? Làm thế nào để các quyết định này có thể được định lượng trước rủi ro vật lý và chuyển tiếp?

    Với cách tiếp cận từ trên xuống – và tập trung vào các thành phần bền vững chính – sự kiện đã tìm cách lật tẩy lầm tưởng rằng không thể tạo ra doanh thu thông qua việc thực hiện cẩn thận các biện pháp ESG. Đổi lại, những người tham gia đã xem xét những lợi ích của việc giải quyết rủi ro chuyển tiếp và rủi ro vật lý bằng cách chạy các phép đo thời gian thực, tương lai về biến đổi khí hậu và mất mát thiên nhiên.

    Trong cuộc thảo luận, các chuyên gia đã chỉ ra rằng dữ liệu thay thế, từ các nguồn như vệ tinh và cảm biến, là vô giá như thế nào trong việc tăng cường các hệ thống rủi ro truyền thống và cung cấp những hiểu biết có thể hành động cho sự thịnh vượng lâu dài về tài chính bền vững.

    Đi sâu hơn nữa vào những thách thức thực tế của quản lý rủi ro, những người tham gia đã đánh giá giá trị của việc tận dụng dữ liệu thay thế để cung cấp thông tin cho các quyết định tín dụng – với các chuyên gia đưa ra lời khuyên về cách áp dụng tốt hơn các thực hành tài chính bền vững.

    Sau đó, trong diễn đàn tương tác, Richard Peers – người sáng lập ResponsibleRisk và là biên tập viên đóng góp cho Finextra Research – đã tập hợp các kỹ năng đa chức năng từ các cá nhân trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và tài chính. Trong khi ban đầu thực hiện một cách tiếp cận tổng quát để hiểu báo cáo trên các lĩnh vực tài chính ESG, chúng tôi đã sớm nhận ra rằng các trường hợp sử dụng cụ thể là cần thiết.

    Dưới đây là tổng quan về các chủ đề được đề cập trong mỗi hội thảo tập trung.

    Hội thảo 1: Sử dụng dữ liệu thay thế để thông báo rủi ro vật lý và chuyển tiếp

    Lập kế hoạch ngắn hạn và thiếu các dự đoán rủi ro khí hậu trong tương lai có nghĩa là các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc xây dựng tình huống kinh doanh và rủi ro định giá.

    Với suy nghĩ này, Hội thảo 1 đã sử dụng Trái phiếu xanh như một nghiên cứu điển hình:

    Rủi ro vật chất trong đợt phát hành trái phiếu có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng vị trí vĩ độ và kinh độ của tài sản được thu thập trong giai đoạn trường hợp kinh doanh.
    Các mô hình dự đoán của hệ thống vệ tinh và trái đất có thể chi tiết hóa rủi ro vật lý, trong các khung thời gian trong quá khứ và tương lai.
    Rủi ro chuyển đổi trong một đợt phát hành trái phiếu sẽ liên kết các đòn bẩy tài chính của trái phiếu – chẳng hạn như lãi suất – với các mục tiêu giảm thiểu, chẳng hạn như bù đắp lâm nghiệp chất lượng cao.
    Dữ liệu vệ tinh và thời gian thực cho thấy chất lượng của việc tuân thủ các cam kết đặt ra trong trái phiếu.
    Nicole Anderson của Redsand Ventures nói thêm: “Việc tổng hợp dữ liệu này không có khả năng rơi vào cộng đồng dịch vụ tài chính và nó sẽ vẫn là thách thức và cơ hội cho những người tập trung vào công nghệ trong chúng ta.”

    Hội thảo 2: Cách dữ liệu vệ tinh có thể cung cấp thông tin chi tiết cho các chuyên gia đầu tư

    Hội thảo thứ hai cho thấy rằng các thực hành rủi ro hiện tại chủ yếu dựa trên phân tích từ phía sau của dữ liệu hàng năm.

    Giải pháp được các chuyên gia đưa ra gấp đôi:

    Thiết kế một hệ thống rủi ro hướng tới tương lai với các yếu tố đầu vào năng động có thể xác định các hoạt động sử dụng nhiều carbon và gây tổn hại đến đa dạng sinh học.
    Sử dụng vệ tinh, cảm biến, hệ thống trái đất hoặc dữ liệu tiết lộ để dự đoán, theo dõi và truy tìm các hoạt động sử dụng nhiều carbon.

    Hội thảo 3: Lồng ghép việc sử dụng dữ liệu

    Trong hội thảo cuối cùng, những người tham gia đã đồng ý rằng mặc dù dữ liệu cấp độ tài sản chung là chìa khóa để cho phép đo lường rủi ro vật lý và chuyển đổi, nhưng nó hầu như không thể truy cập được.

    Do đó, rủi ro môi trường đóng một vai trò quan trọng trong các đánh giá của công ty. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có một phương pháp hiệu quả để đánh giá và định giá rủi ro môi trường.

    Một vấn đề khác được nêu ra là rủi ro khí hậu có xu hướng ảnh hưởng đến các bên liên quan trong dài hạn. Điều này cản trở hành động tích cực trong ngắn hạn. Để vượt qua thách thức, cần có một giải pháp ngân hàng mở để trao đổi dữ liệu liên quan trong lĩnh vực tài chính bền vững.

    Sự kiện Tài chính bền vững tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 năm 2021. Lần này, cuộc thảo luận sẽ đề cập chính xác cách thức các công ty dịch vụ tài chính và công nghệ có tư duy tương lai đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc vào năm 2030.

    Bài viết liên quan

    Bình luận

    BÌNH LUẬN

    Vui lòng nhập bình luận của bạn
    Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

    Mới nhất